▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 12:37
📈 累计收益
158.60%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
59.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
171.37%
贝塔系数
1.10
年化Alpha
117.44%
信息比率
3.12
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为80.77%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为117.44%。
- Beta值(1.10)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(3.12)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上海机电
沪深300指数
超额/差异
总收益率
158.60%
34.38%
124.22%
年化收益率
209.04%
37.67%
171.37%
风险指标
指标
上海机电
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
59.75%
21.57%
2.77倍
最大回撤
30.14%
15.66%
1.92倍
夏普比率
3.45
1.61
1.84
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.10
接近市场
中等波动性
年化Alpha
117.44%
显著正值
优秀
信息比率
3.12
高信息比率
优秀
相关系数
0.40
低度相关
弱相关性
R²决定系数
15.85%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
169.58%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
99.80%
市场下跌时跌幅小于基准