▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-25 12:37
📈 累计收益
-0.31%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
25.4%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-34.73%
贝塔系数
0.65
年化Alpha
-16.36%
信息比率
-1.55
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现不及基准指数,总超额亏损为28.97%。
- 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-16.36%。
- 低Beta值(0.65)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-1.55)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
福能股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-0.31%
34.38%
-34.68%
年化收益率
2.95%
37.67%
-34.73%
风险指标
指标
福能股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.36%
21.57%
1.18倍
最大回撤
17.15%
15.66%
1.09倍
夏普比率
0.00
1.61
-1.61
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.65
低于市场
低波动性
年化Alpha
-16.36%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.55
显著负值
欠佳
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
30.48%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
36.12%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
46.38%
市场下跌时跌幅小于基准