▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 03:26
📈 累计收益
103.77% vs 基准 31.64%
📊 波动率
46.5% 基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
93.00%
贝塔系数
1.09
年化Alpha
64.41%
信息比率
2.32
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为52.11%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为64.41%。
- Beta值(1.09)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.32)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中鼎股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
103.77%
31.64%
72.14%
年化收益率
127.99%
34.99%
93.00%
风险指标
指标
中鼎股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
46.49%
21.52%
2.16倍
最大回撤
38.17%
15.66%
2.44倍
夏普比率
2.69
1.49
1.20
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.09
接近市场
中等波动性
年化Alpha
64.41%
显著正值
优秀
信息比率
2.32
高信息比率
优秀
相关系数
0.51
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.55%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
140.64%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
93.00%
市场下跌时跌幅小于基准