▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 11:09
📈 累计收益
85.12%
vs 基准 31.30%
📊 波动率
48.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
74.87%
贝塔系数
1.11
年化Alpha
50.42%
信息比率
1.75
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为43.74%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为50.42%。
- Beta值(1.11)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.75)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
航天彩虹
沪深300指数
超额/差异
总收益率
85.12%
31.30%
53.82%
年化收益率
109.67%
34.80%
74.87%
风险指标
指标
航天彩虹
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
48.93%
21.56%
2.27倍
最大回撤
30.83%
15.66%
1.97倍
夏普比率
2.18
1.47
0.71
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.11
接近市场
中等波动性
年化Alpha
50.42%
显著正值
优秀
信息比率
1.75
高信息比率
优秀
相关系数
0.49
低度相关
弱相关性
R²决定系数
24.10%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
125.75%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
82.72%
市场下跌时跌幅小于基准