▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 05:31
📈 累计收益
19.03%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
25.4%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.88%
贝塔系数
0.21
年化Alpha
15.73%
信息比率
-0.39
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为9.15%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为15.73%。
- 低Beta值(0.21)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
粤高速A
沪深300指数
超额/差异
总收益率
19.03%
31.64%
-12.60%
年化收益率
23.11%
34.99%
-11.88%
风险指标
指标
粤高速A
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.43%
21.52%
1.18倍
最大回撤
17.61%
15.66%
1.12倍
夏普比率
0.79
1.49
-0.70
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.21
低于市场
低波动性
年化Alpha
15.73%
显著正值
优秀
信息比率
-0.39
轻微负值
一般
相关系数
0.17
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.04%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
4.61%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-18.32%
市场下跌时反而上涨