▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 08:14
📈 累计收益
555.84%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
88.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
827.77%
贝塔系数
1.15
年化Alpha
569.42%
信息比率
9.69
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为195.00%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为569.42%。
- 高Beta值(1.15)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(9.69)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
四方精创
沪深300指数
超额/差异
总收益率
555.84%
34.38%
521.47%
年化收益率
865.45%
37.67%
827.77%
风险指标
指标
四方精创
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
88.90%
21.57%
4.12倍
最大回撤
49.86%
15.66%
3.18倍
夏普比率
9.70
1.61
8.09
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.15
高于市场
高波动性
年化Alpha
569.42%
显著正值
优秀
信息比率
9.69
高信息比率
优秀
相关系数
0.28
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
7.84%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
261.40%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
90.43%
市场下跌时跌幅小于基准