高级量化对比分析
中超控股 (002471.SZ)
沪深300指数 (399300.sz)
📈 累计收益
202.64%vs 基准 18.11%
📊 波动率
71.3%基准 15.1%
量化摘要
对中超控股的股价走势进行量化分析显示，其表现优于沪深300指数，实现了236.48%的年化超额收益，展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看，其年化Alpha为313.05%，Beta值为0.42，属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示，其最大回撤(35.35%)高于基准，股价波动剧烈，投资需警惕下行风险。 综合来看，中超控股的量化评级为“卓越”，为投资者提供了重要的决策参考。
核心量化指标摘要
年化Alpha ?
313.05%
Beta ?
0.42
夏普比率 ?
3.57
最大回撤 ?
35.35%
信息比率 ?
3.31
上行/下行捕获率 ?
115.1 / -29.2
关键见解
- 股票的年化收益率跑赢基准 236.48%，表现出色。
- 获得了 313.05% 的年化Alpha收益，显示出一定的超额回报能力。
- Beta值为 0.42，表明其波动性小于市场，风险相对较低。
- 最大回撤大于基准，风险暴露较高。
- 索提诺比率优于基准，表明其在承担下行风险方面获得了更好的回报。
- 市场捕获能力优秀，呈现“涨多跌少”的良好特性。
- 下行捕获率小于100，表明在市场下跌时，该股具备较好的防御能力。
上涨潜力与下跌风险评估
看跌中性看涨
👍 上涨潜力 (Bullish Factors)
- 年化收益率: 跑赢基准 236.48% (257.60%)
- 年化Alpha: 具备选股或择时带来的超额收益能力 (313.05%)
- 夏普比率: 风险调整后收益优于基准 (3.57)
- 信息比率: 获取超额收益的稳定性高 (3.31)
- 索提诺比率: 下行风险调整后收益更优 (6.41)
- 偏度: 正偏态分布，具备获取超大正收益的潜力 (0.58)
- 短期动量(21日): 短期趋势强于基准，处于上升通道 (87.82%)
- 上行捕获率: 牛市中进攻性强，涨幅显著超越基准 (115.14)
- 下行捕获率: 熊市中防御性好，跌幅显著小于基准 (-29.25)
👎 下跌风险 (Bearish Factors)
- 最大回撤: 回撤控制能力弱于基准 (35.35%)
- RSI(14日): 进入超买区间，可能存在短期回调风险 (78.00)
收益率对比
超额收益
滚动指标
收益与风险调整后收益
指标
中超控股
沪深300指数
超额/差异
年化收益率 (%)
257.60
21.12
236.48
夏普比率 ?
3.57
1.20
2.37
索提诺比率 ?
6.41
1.61
4.80
卡玛比率 ?
7.29
2.01
5.27
风险与波动性
指标
中超控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率 (%) ?
71.28
15.10
4.72x
最大回撤 (%) ?
35.35
10.49
3.37x
在险价值 (VaR 95%, %) ?
-6.27
-1.47
-4.80
日内平均波幅 (%) ?
4.92
1.13
4.36x
相对表现
指标
值
解释
贝塔 (Beta) ?
0.42
衡量资产相对于整个市场（基准）的波动性或系统性风险。Beta > 1，表示资产波动大于市场；Beta < 1，表示波动小于市场。
年化阿尔法 (Alpha, %) ?
313.05
衡量在剔除了市场系统性风险（Beta）后，通过主动管理（如选股、择时）获得的超额收益。正Alpha是超额回报的来源。
跟踪误差 (%) ?
71.53
衡量收益率偏离基准的程度，越小表示越贴近基准。
信息比率 ?
3.31
主动收益（超额收益）与主动风险（跟踪误差）的比率。衡量在承担主动风险的情况下，获取超额收益的稳定性。大于0.5被认为是较好的水平。
相关系数 ?
0.09
衡量与基准走势的相关性，1为完全正相关。
决定系数 (R²) ?
0.80%
衡量资产的收益变动中，有多大比例可以由基准指数的变动来解释。R²越接近100%，说明Beta和Alpha的有效性越高。
上行捕获率 ?
115.14
衡量当基准上涨时，该资产的收益表现。大于100表示在基准上涨时，资产表现更好；小于100则表示表现较差。
下行捕获率 ?
-29.25
衡量当基准下跌时，该资产的收益表现。小于100表示在基准下跌时，资产的亏损更少，具备更好的防御性；大于100则表示亏损更多。
分布形态与尾部风险
指标
中超控股
沪深300指数
差异
偏度 (Skewness) ?
0.58
-1.92
2.50
超额峰度 (Kurtosis) ?
0.44
13.46
-13.01
条件在险价值 (CVaR 95%, %) ?
-8.16
-2.33
-5.83
奥米加比率 (Omega) ?
1.45
1.24
0.22
动量与趋势
指标
中超控股
沪深300指数
差异
RSI (14日) ?
78.00
54.82
23.18
动量 (21日, %) ?
87.82
1.66
86.16
动量 (63日, %) ?
47.97
0.79
47.18