三一重工(600031.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对三一重工的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了6.04%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为13.40%,Beta值为0.82,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(21.16%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,三一重工的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。
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