上汽集团(600104.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对上汽集团的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低2.05%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为9.72%,Beta值为0.89,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(33.84%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,上汽集团的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。
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