中国移动(600941.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对中国移动的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低23.50%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-2.06%,Beta值为0.27,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(11.14%)显著低于基准,股价稳定性较好,具备良好的风险控制能力。 综合来看,中国移动的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。
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