中煤能源(601898.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对中煤能源的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低18.82%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-10.54%,Beta值为0.56,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(32.07%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,中煤能源的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。
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