山西焦煤(000983.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估
对山西焦煤的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低33.47%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-24.17%,Beta值为0.79,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(31.20%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,山西焦煤的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。
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