中信建投(601066.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对中信建投的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低8.59%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-6.81%,Beta值为1.13,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(28.97%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,中信建投的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。
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