▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 08:31
📈 累计收益
-2.23%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
26.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-36.55%
贝塔系数
0.73
年化Alpha
-19.91%
信息比率
-1.70
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为30.75%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-19.91%。
- 低Beta值(0.73)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.70)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
安迪苏
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-2.23%
34.38%
-36.61%
年化收益率
1.13%
37.67%
-36.55%
风险指标
指标
安迪苏
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.98%
21.57%
1.20倍
最大回撤
24.93%
15.66%
1.59倍
夏普比率
-0.07
1.61
-1.68
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.73
低于市场
低波动性
年化Alpha
-19.91%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.70
显著负值
欠佳
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
36.59%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
49.86%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
67.46%
市场下跌时跌幅小于基准