▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 10:48
📈 累计收益
32.11%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
25.3%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
26.41%
贝塔系数
0.50
年化Alpha
30.08%
信息比率
1.05
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为21.43%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为30.08%。
- 低Beta值(0.50)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.05)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
成都银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.11%
7.52%
24.59%
年化收益率
36.52%
10.11%
26.41%
风险指标
指标
成都银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.28%
21.79%
1.16倍
最大回撤
15.38%
15.66%
0.98倍
夏普比率
1.33
0.33
1.00
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.50
低于市场
低波动性
年化Alpha
30.08%
显著正值
优秀
信息比率
1.05
高信息比率
优秀
相关系数
0.43
低度相关
弱相关性
R²决定系数
18.73%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
65.12%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
39.67%
市场下跌时跌幅小于基准