▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-21 02:56
📈 累计收益
9.69%
vs 基准 24.26%
📊 波动率
23.2%
基准 21.9%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-15.84%
贝塔系数
0.40
年化Alpha
2.43%
信息比率
-0.63
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为12.20%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为2.43%。
- 低Beta值(0.40)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.63)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
交通银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
9.69%
24.26%
-14.57%
年化收益率
13.43%
29.27%
-15.84%
风险指标
指标
交通银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.22%
21.92%
1.06倍
最大回撤
19.30%
15.66%
1.23倍
夏普比率
0.45
1.20
-0.75
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.40
低于市场
低波动性
年化Alpha
2.43%
轻微正值
良好
信息比率
-0.63
显著负值
欠佳
相关系数
0.37
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.05%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
44.32%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
42.93%
市场下跌时跌幅小于基准