▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-03 23:16
📈 累计收益
51.47%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
23.6%
基准 21.7%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
36.38%
贝塔系数
0.41
年化Alpha
45.19%
信息比率
1.44
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为26.02%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为45.19%。
- 低Beta值(0.41)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.44)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
江苏银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
51.47%
17.32%
34.14%
年化收益率
56.78%
20.40%
36.38%
风险指标
指标
江苏银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.64%
21.69%
1.09倍
最大回撤
9.67%
15.66%
0.62倍
夏普比率
2.27
0.80
1.47
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.41
低于市场
低波动性
年化Alpha
45.19%
显著正值
优秀
信息比率
1.44
高信息比率
优秀
相关系数
0.38
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.46%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
47.57%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
7.82%
市场下跌时跌幅小于基准