▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-24 10:38
累计收益
231.07%
vs 基准 7.08%
波动率
75.9%
基准 21.6%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
328.44%
贝塔系数
1.62
年化Alpha
277.88%
信息比率
4.78
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为138.42%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为277.88%。
- 高Beta值(1.62)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.78)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
寒武纪-U
沪深300指数
超额/差异
总收益率
231.07%
7.08%
223.98%
年化收益率
338.05%
9.62%
328.44%
风险指标
指标
寒武纪-U
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
75.92%
21.59%
3.52倍
最大回撤
29.00%
15.66%
1.85倍
夏普比率
4.41
0.31
4.11
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.62
高于市场
高波动性
年化Alpha
277.88%
显著正值
优秀
信息比率
4.78
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
21.17%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
226.93%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
93.43%
市场下跌时跌幅小于基准