中油工程(600339.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后24.91%。 其年化Alpha为-14.09%,Beta值为0.92,体现出中等波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(20.73%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
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风电,火电,光伏,设备,海上发电,天燃气,石油
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后24.91%。 其年化Alpha为-14.09%,Beta值为0.92,体现出中等波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(20.73%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
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中油工程 (600339.SH)截止20250912,收盘价为3.53元,最高价为3.58元,最低价为3.47元,最新PE为31倍,最近一年PE百分位93.23%,最新PE-TTM34.09倍,最近一年PE-TTM百分位为51.00%
中油工程(600339.SH)市盈率(PE/PE-TTM)估值及走势图 Read Post »
在考察期内,该证券表现优于基准,实现了28.44%的年化超额收益。 其年化Alpha为23.19%,Beta值为1.31,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(31.42%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“良好”。
露笑科技(002617.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后27.45%。 其年化Alpha为-10.30%,Beta值为0.73,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(25.42%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
长源电力(000966.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后46.56%。 其年化Alpha为-25.20%,Beta值为0.63,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(21.24%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
皖能电力(000543.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后58.61%。 其年化Alpha为-38.51%,Beta值为0.85,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(28.65%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
新集能源(601918.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后20.15%。 其年化Alpha为-10.50%,Beta值为0.86,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(20.69%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
太阳能(000591.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后15.46%。 其年化Alpha为-5.54%,Beta值为0.87,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(23.09%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
南网能源(003035.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后25.41%。 其年化Alpha为-6.35%,Beta值为0.62,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(21.54%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
浙江新能(600032.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后25.93%。 其年化Alpha为-13.95%,Beta值为0.83,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(20.02%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
中绿电(000537.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后26.09%。 其年化Alpha为-11.82%,Beta值为0.86,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(26.87%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
涪陵电力(600452.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »
在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后14.14%。 其年化Alpha为-2.59%,Beta值为0.82,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(23.59%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。
吉电股份(000875.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估 Read Post »