能源

风电,火电,光伏,设备,海上发电,天燃气,石油

盘江股份(600395.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后36.43%。 其年化Alpha为-19.38%,Beta值为0.74,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(23.00%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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昊华能源(601101.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后48.74%。 其年化Alpha为-29.61%,Beta值为0.86,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(29.95%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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江苏新能(603693.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了10.61%的年化超额收益。 其年化Alpha为32.30%,Beta值为0.67,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(24.81%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“良好”。

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林洋能源(601222.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后48.95%。 其年化Alpha为-28.79%,Beta值为0.73,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(27.31%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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大众公用(600635.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了18.73%的年化超额收益。 其年化Alpha为19.81%,Beta值为1.11,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(35.59%)高于基准,风险暴露较大。 市场捕获能力优秀,呈现出“涨多跌少”的理想特性。 综合评级为“一般”。

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晶科科技(601778.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了27.39%的年化超额收益。 其年化Alpha为19.62%,Beta值为1.22,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(20.99%)高于基准,风险暴露较大。 市场捕获能力优秀,呈现出“涨多跌少”的理想特性。 综合评级为“优秀”。

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新天然气(603393.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后50.47%。 其年化Alpha为-29.01%,Beta值为0.69,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(29.34%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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三峡水利(600116.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后39.54%。 其年化Alpha为-19.73%,Beta值为0.64,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(17.95%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“欠佳”。

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建投能源(000600.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了29.02%的年化超额收益。 其年化Alpha为34.60%,Beta值为0.83,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(21.55%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“卓越”。

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甘肃能化(000552.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后30.83%。 其年化Alpha为-18.81%,Beta值为0.91,体现出中等波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(22.82%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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淮河能源(600575.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后40.54%。 其年化Alpha为-19.92%,Beta值为0.81,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(29.68%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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