金融

证券公司,保险公司,银行,资产管理

四川双马(000935.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了51.03%的年化超额收益。 其年化Alpha为49.27%,Beta值为1.03,体现出中等波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(32.18%)高于基准,风险暴露较大。 市场捕获能力优秀,呈现出“涨多跌少”的理想特性。 综合评级为“卓越”。

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哈投股份(600864.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了17.91%的年化超额收益。 其年化Alpha为5.29%,Beta值为1.47,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(28.81%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“一般”。

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南华期货(603093.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了92.34%的年化超额收益。 其年化Alpha为81.60%,Beta值为1.28,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(25.67%)高于基准,风险暴露较大。 市场捕获能力优秀,呈现出“涨多跌少”的理想特性。 综合评级为“卓越”。

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西安银行(600928.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后2.20%。 其年化Alpha为5.49%,Beta值为0.84,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(14.02%)显著低于基准,展现了良好的防御能力。 综合评级为“一般”。

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华创云信(600155.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后13.06%。 其年化Alpha为-15.66%,Beta值为1.36,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(31.28%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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华鑫股份(600621.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后7.23%。 其年化Alpha为-12.35%,Beta值为1.44,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(30.68%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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厦门银行(601187.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了5.07%的年化超额收益。 其年化Alpha为16.45%,Beta值为0.69,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(19.95%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“良好”。

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郑州银行(002936.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后14.19%。 其年化Alpha为-10.46%,Beta值为1.10,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(24.26%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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青农商行(002958.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后4.91%。 其年化Alpha为4.77%,Beta值为0.79,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(18.09%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“一般”。

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东北证券(000686.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了9.68%的年化超额收益。 其年化Alpha为0.07%,Beta值为1.34,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(23.62%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“一般”。

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海南华铁(603300.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了84.43%的年化超额收益。 其年化Alpha为76.22%,Beta值为1.24,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(29.15%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“优秀”。

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