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证券公司,保险公司,银行,资产管理

中国银行(601988.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后22.12%。 其年化Alpha为3.82%,Beta值为0.25,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(11.41%)显著低于基准,展现了良好的防御能力。 综合评级为“一般”。

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招商银行(600036.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后3.33%。 其年化Alpha为7.04%,Beta值为0.70,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(12.08%)显著低于基准,展现了良好的防御能力。 综合评级为“一般”。

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中国人寿(601628.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后10.23%。 其年化Alpha为-9.97%,Beta值为1.20,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(28.75%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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中国平安(601318.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了4.83%的年化超额收益。 其年化Alpha为1.61%,Beta值为1.13,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(20.18%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“一般”。

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交通银行(601328.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后39.67%。 其年化Alpha为-15.11%,Beta值为0.37,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(19.30%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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邮储银行(601658.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后7.30%。 其年化Alpha为13.00%,Beta值为0.40,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(12.93%)显著低于基准,展现了良好的防御能力。 综合评级为“一般”。

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中信证券(600030.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了26.56%的年化超额收益。 其年化Alpha为16.31%,Beta值为1.24,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(30.59%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“优秀”。

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中国人保(601319.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了13.52%的年化超额收益。 其年化Alpha为8.23%,Beta值为1.17,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(19.42%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“优秀”。

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浦发银行(600000.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了23.30%的年化超额收益。 其年化Alpha为33.53%,Beta值为0.59,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(11.33%)显著低于基准,展现了良好的防御能力。 综合评级为“卓越”。

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国泰海通(601211.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了7.41%的年化超额收益。 其年化Alpha为19.60%,Beta值为0.66,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(28.19%)高于基准,风险暴露较大。 市场捕获能力优秀,呈现出“涨多跌少”的理想特性。 综合评级为“良好”。

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