宁波建工(601789.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对宁波建工的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了2.13%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为11.76%,Beta值为0.98,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(33.19%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,宁波建工的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。
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