▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-01 19:09
📈 累计收益
6.32%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
30.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-8.82%
贝塔系数
0.56
年化Alpha
0.57%
信息比率
-0.29
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为7.49%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.56)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中煤能源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
6.32%
17.32%
-11.00%
年化收益率
11.59%
20.40%
-8.82%
风险指标
指标
中煤能源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
30.95%
21.69%
1.43倍
最大回撤
32.94%
15.66%
2.10倍
夏普比率
0.28
0.80
-0.52
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.56
低于市场
低波动性
年化Alpha
0.57%
轻微正值
良好
信息比率
-0.29
轻微负值
一般
相关系数
0.39
低度相关
弱相关性
R²决定系数
15.39%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
45.66%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
42.93%
市场下跌时跌幅小于基准