▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 07:09
📈 累计收益
40.93%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
21.3%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
34.21%
贝塔系数
0.21
年化Alpha
41.40%
信息比率
1.27
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为26.97%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为41.40%。
- 低Beta值(0.21)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.27)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
建设银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
40.93%
7.52%
33.41%
年化收益率
44.32%
10.11%
34.21%
风险指标
指标
建设银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.25%
21.79%
0.98倍
最大回撤
15.19%
15.66%
0.97倍
夏普比率
1.94
0.33
1.62
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.21
低于市场
低波动性
年化Alpha
41.40%
显著正值
优秀
信息比率
1.27
高信息比率
优秀
相关系数
0.22
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
4.75%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
32.20%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-2.18%
市场下跌时反而上涨