▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-20 07:34
📈 累计收益
30.21%
vs 基准 24.20%
📊 波动率
21.6%
基准 21.9%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
6.61%
贝塔系数
0.26
年化Alpha
27.03%
信息比率
0.25
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为4.68%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为27.03%。
- 低Beta值(0.26)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
建设银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
30.21%
24.20%
6.01%
年化收益率
35.68%
29.06%
6.61%
风险指标
指标
建设银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.64%
21.87%
0.99倍
最大回撤
15.19%
15.66%
0.97倍
夏普比率
1.51
1.19
0.32
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.26
低于市场
低波动性
年化Alpha
27.03%
显著正值
优秀
信息比率
0.25
正信息比率
良好
相关系数
0.26
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
6.81%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
38.24%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
14.37%
市场下跌时跌幅小于基准