▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-21 02:56
📈 累计收益
35.03%
vs 基准 24.26%
📊 波动率
23.9%
基准 21.9%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
12.70%
贝塔系数
0.59
年化Alpha
22.04%
信息比率
0.58
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为8.75%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为22.04%。
- 低Beta值(0.59)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.58)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
光大银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
35.03%
24.26%
10.77%
年化收益率
41.97%
29.27%
12.70%
风险指标
指标
光大银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.88%
21.92%
1.09倍
最大回撤
7.95%
15.66%
0.51倍
夏普比率
1.63
1.20
0.43
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.59
低于市场
低波动性
年化Alpha
22.04%
显著正值
优秀
信息比率
0.58
高信息比率
优秀
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.27%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
70.21%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
50.70%
市场下跌时跌幅小于基准