▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-27 14:25
累计收益
48.97%
vs 基准 11.91%
波动率
23.0%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
38.61%
贝塔系数
0.56
年化Alpha
41.89%
信息比率
1.78
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为28.95%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为41.89%。
- 低Beta值(0.56)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.78)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
光大银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
48.97%
11.91%
37.06%
年化收益率
53.19%
14.59%
38.61%
风险指标
指标
光大银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.04%
21.64%
1.06倍
最大回撤
7.95%
15.66%
0.51倍
夏普比率
2.18
0.54
1.64
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.56
低于市场
低波动性
年化Alpha
41.89%
显著正值
优秀
信息比率
1.78
高信息比率
优秀
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.03%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
72.35%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
37.35%
市场下跌时跌幅小于基准