▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-05 13:53
📈 累计收益
0.25%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
26.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.47%
贝塔系数
0.28
年化Alpha
-1.36%
信息比率
-0.54
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为14.49%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-1.36%。
- 低Beta值(0.28)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.54)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
招商公路
沪深300指数
超额/差异
总收益率
0.25%
17.32%
-17.07%
年化收益率
3.93%
20.40%
-16.47%
风险指标
指标
招商公路
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.93%
21.69%
1.24倍
最大回撤
16.42%
15.66%
1.05倍
夏普比率
0.03
0.80
-0.77
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.28
低于市场
低波动性
年化Alpha
-1.36%
轻微负值
一般
信息比率
-0.54
显著负值
欠佳
相关系数
0.23
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
5.14%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
20.22%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
20.11%
市场下跌时跌幅小于基准