▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 14:46
📈 累计收益
-25.71%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
38.4%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-30.20%
贝塔系数
0.84
年化Alpha
-26.30%
信息比率
-0.89
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为31.92%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-26.30%。
- 低Beta值(0.84)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.89)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
招商轮船
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-25.71%
7.52%
-33.23%
年化收益率
-20.09%
10.11%
-30.20%
风险指标
指标
招商轮船
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
38.42%
21.79%
1.76倍
最大回撤
38.18%
15.66%
2.44倍
夏普比率
-0.60
0.33
-0.93
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.84
低于市场
低波动性
年化Alpha
-26.30%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.89
显著负值
欠佳
相关系数
0.48
低度相关
弱相关性
R²决定系数
22.64%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
45.16%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
72.54%
市场下跌时跌幅小于基准