▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-04 15:41
累计收益
-12.33%
vs 基准 5.75%
波动率
32.0%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.04%
贝塔系数
0.69
年化Alpha
-12.69%
信息比率
-0.55
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为15.96%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-12.69%。
- 低Beta值(0.69)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.55)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国海油
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-12.33%
5.75%
-18.08%
年化收益率
-7.75%
8.29%
-16.04%
风险指标
指标
中国海油
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
31.99%
21.74%
1.47倍
最大回撤
31.08%
15.66%
1.98倍
夏普比率
-0.34
0.24
-0.58
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.69
低于市场
低波动性
年化Alpha
-12.69%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.55
显著负值
欠佳
相关系数
0.47
低度相关
弱相关性
R²决定系数
22.04%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
52.22%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
64.71%
市场下跌时跌幅小于基准