▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-16 13:09
📈 累计收益
-14.62%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
58.3%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-7.81%
贝塔系数
1.03
年化Alpha
-7.32%
信息比率
-0.14
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为7.33%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-7.32%。
- Beta值(1.03)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
德业股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-14.62%
7.51%
-22.13%
年化收益率
2.25%
10.06%
-7.81%
风险指标
指标
德业股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
58.34%
21.60%
2.70倍
最大回撤
47.18%
15.66%
3.01倍
夏普比率
-0.01
0.33
-0.34
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.03
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-7.32%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.14
轻微负值
一般
相关系数
0.38
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.40%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
84.78%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
90.96%
市场下跌时跌幅小于基准