▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-22 09:51
累计收益
-12.56%
vs 基准 5.99%
波动率
47.1%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.06%
贝塔系数
1.47
年化Alpha
-13.55%
信息比率
-0.31
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为10.70%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-13.55%。
- 高Beta值(1.47)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
赣锋锂业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-12.56%
5.99%
-18.56%
年化收益率
-2.53%
8.52%
-11.06%
风险指标
指标
赣锋锂业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
47.09%
21.69%
2.17倍
最大回撤
33.68%
15.66%
2.15倍
夏普比率
-0.12
0.25
-0.37
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.47
高于市场
高波动性
年化Alpha
-13.55%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.31
轻微负值
一般
相关系数
0.68
中度相关
明显相关
R²决定系数
45.57%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
149.72%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
164.93%
市场下跌时跌幅大于基准