▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-05 13:55
📈 累计收益
16.83%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
34.4%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
3.76%
贝塔系数
0.91
年化Alpha
4.85%
信息比率
0.13
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.03%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为4.85%。
- Beta值(0.91)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
合盛硅业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
16.83%
17.32%
-0.49%
年化收益率
24.16%
20.40%
3.76%
风险指标
指标
合盛硅业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.44%
21.69%
1.59倍
最大回撤
30.47%
15.66%
1.95倍
夏普比率
0.61
0.80
-0.19
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.91
接近市场
中等波动性
年化Alpha
4.85%
显著正值
优秀
信息比率
0.13
正信息比率
良好
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.92%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
86.97%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
80.93%
市场下跌时跌幅小于基准