▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-22 02:24
📈 累计收益
24.82%
vs 基准 7.08%
📊 波动率
39.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
25.34%
贝塔系数
1.19
年化Alpha
20.95%
信息比率
0.83
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为20.73%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为20.95%。
- 高Beta值(1.19)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.83)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
韦尔股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
24.82%
7.08%
17.74%
年化收益率
34.95%
9.62%
25.34%
风险指标
指标
韦尔股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
39.66%
21.59%
1.84倍
最大回撤
27.11%
15.66%
1.73倍
夏普比率
0.81
0.31
0.50
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.19
高于市场
高波动性
年化Alpha
20.95%
显著正值
优秀
信息比率
0.83
高信息比率
优秀
相关系数
0.65
中度相关
明显相关
R²决定系数
42.24%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
142.09%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
124.33%
市场下跌时跌幅大于基准