▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-21 15:04
📈 累计收益
43.81%
vs 基准 27.77%
📊 波动率
23.8%
基准 21.4%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
17.36%
贝塔系数
0.66
年化Alpha
24.04%
信息比率
0.85
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为12.37%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为24.04%。
- 低Beta值(0.66)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.85)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
兴业银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
43.81%
27.77%
16.04%
年化收益率
48.34%
30.97%
17.36%
风险指标
指标
兴业银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.77%
21.43%
1.11倍
最大回撤
11.24%
15.66%
0.72倍
夏普比率
1.91
1.31
0.60
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.66
低于市场
低波动性
年化Alpha
24.04%
显著正值
优秀
信息比率
0.85
高信息比率
优秀
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
35.77%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
78.41%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
56.92%
市场下跌时跌幅小于基准