▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-05 13:54
📈 累计收益
35.97%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
37.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
26.27%
贝塔系数
0.91
年化Alpha
23.94%
信息比率
0.81
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为19.45%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为23.94%。
- Beta值(0.91)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.81)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
巨化股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
35.97%
17.32%
18.65%
年化收益率
46.67%
20.40%
26.27%
风险指标
指标
巨化股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
37.87%
21.69%
1.75倍
最大回撤
28.47%
15.66%
1.82倍
夏普比率
1.15
0.80
0.35
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.91
接近市场
中等波动性
年化Alpha
23.94%
显著正值
优秀
信息比率
0.81
高信息比率
优秀
相关系数
0.52
中度相关
明显相关
R²决定系数
27.06%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
99.42%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
77.59%
市场下跌时跌幅小于基准