▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-14 22:35
📈 累计收益
-10.30%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
28.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.88%
贝塔系数
0.94
年化Alpha
-14.88%
信息比率
-0.88
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为16.59%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-14.88%。
- Beta值(0.94)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.88)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
贵州茅台
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-10.30%
7.51%
-17.80%
年化收益率
-6.83%
10.06%
-16.88%
风险指标
指标
贵州茅台
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.96%
21.60%
1.29倍
最大回撤
22.15%
15.66%
1.41倍
夏普比率
-0.35
0.33
-0.68
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.94
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-14.88%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.88
显著负值
欠佳
相关系数
0.73
中度相关
明显相关
R²决定系数
53.09%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
84.76%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
100.67%
市场下跌时跌幅大于基准