▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-06 22:45
📈 累计收益
-5.34%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
27.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.27%
贝塔系数
0.93
年化Alpha
-13.38%
信息比率
-0.84
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为15.25%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-13.38%。
- Beta值(0.93)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.84)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
贵州茅台
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-5.34%
11.91%
-17.25%
年化收益率
-1.68%
14.59%
-16.27%
风险指标
指标
贵州茅台
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.87%
21.64%
1.29倍
最大回撤
19.08%
15.66%
1.22倍
夏普比率
-0.17
0.54
-0.70
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.93
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-13.38%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.84
显著负值
欠佳
相关系数
0.72
中度相关
明显相关
R²决定系数
52.06%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
80.89%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
94.44%
市场下跌时跌幅小于基准