乐鑫科技(688018.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-08-26 00:15
乐鑫科技 (688018.SH)
沪深300指数 (399300.sz)
252天 (20240812 - 20250825)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
150.35% vs 基准 34.38%
📊 波动率
87.2% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
225.71%
贝塔系数
1.60
年化Alpha
118.15%
信息比率
2.78

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为96.98%。
  • 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为118.15%。
  • 高Beta值(1.60)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
  • 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
  • 高信息比率(2.78)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
乐鑫科技
沪深300指数
超额/差异
总收益率
150.35%
34.38%
115.97%
年化收益率
263.38%
37.67%
225.71%

风险指标

指标
乐鑫科技
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
87.22%
21.57%
4.04倍
最大回撤
43.20%
15.66%
2.76倍
夏普比率
2.99
1.61
1.38

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
1.60
高于市场
高波动性
年化Alpha
118.15%
显著正值
优秀
信息比率
2.78
高信息比率
优秀
相关系数
0.40
低度相关
弱相关性
R²决定系数
15.68%
几乎不解释
特质风险主导

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
161.46%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
69.28%
市场下跌时跌幅小于基准
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