▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-14 15:00
📈 累计收益
-2.42%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
43.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-2.97%
贝塔系数
1.19
年化Alpha
-4.46%
信息比率
-0.09
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为2.73%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-4.46%。
- 高Beta值(1.19)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
立讯精密
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-2.42%
7.51%
-9.93%
年化收益率
7.08%
10.06%
-2.97%
风险指标
指标
立讯精密
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.15%
21.60%
2.00倍
最大回撤
38.10%
15.66%
2.43倍
夏普比率
0.09
0.33
-0.23
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.19
高于市场
高波动性
年化Alpha
-4.46%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.09
轻微负值
一般
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
35.50%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
147.33%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
154.95%
市场下跌时跌幅大于基准