▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-05 13:56
📈 累计收益
9.65%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
27.1%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-6.50%
贝塔系数
0.73
年化Alpha
-0.48%
信息比率
-0.28
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为5.46%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.73)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁波港
沪深300指数
超额/差异
总收益率
9.65%
17.32%
-7.67%
年化收益率
13.90%
20.40%
-6.50%
风险指标
指标
宁波港
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.10%
21.69%
1.25倍
最大回撤
13.35%
15.66%
0.85倍
夏普比率
0.40
0.80
-0.40
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.73
低于市场
低波动性
年化Alpha
-0.48%
轻微负值
一般
信息比率
-0.28
轻微负值
一般
相关系数
0.58
中度相关
明显相关
R²决定系数
33.88%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
47.41%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
42.78%
市场下跌时跌幅小于基准