▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 16:30
📈 累计收益
23.76%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
28.6%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-5.56%
贝塔系数
0.84
年化Alpha
0.53%
信息比率
-0.25
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为4.21%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.84)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
南山铝业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
23.76%
31.41%
-7.65%
年化收益率
29.04%
34.59%
-5.56%
风险指标
指标
南山铝业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.59%
21.48%
1.33倍
最大回撤
26.58%
15.66%
1.70倍
夏普比率
0.91
1.47
-0.56
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.84
低于市场
低波动性
年化Alpha
0.53%
轻微正值
良好
信息比率
-0.25
轻微负值
一般
相关系数
0.63
中度相关
明显相关
R²决定系数
39.86%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
78.19%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
75.51%
市场下跌时跌幅小于基准