▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 12:35
📈 累计收益
7.41%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
29.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-25.61%
贝塔系数
0.71
年化Alpha
-10.76%
信息比率
-1.01
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为20.52%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-10.76%。
- 低Beta值(0.71)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.01)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
养元饮品
沪深300指数
超额/差异
总收益率
7.41%
34.38%
-26.97%
年化收益率
12.06%
37.67%
-25.61%
风险指标
指标
养元饮品
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.07%
21.57%
1.35倍
最大回撤
17.92%
15.66%
1.14倍
夏普比率
0.31
1.61
-1.30
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.71
低于市场
低波动性
年化Alpha
-10.76%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.01
显著负值
欠佳
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
27.89%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
55.26%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
62.72%
市场下跌时跌幅小于基准