▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 11:38
📈 累计收益
-5.21%
vs 基准 12.91%
📊 波动率
19.8%
基准 9.9%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-93.36%
贝塔系数
0.89
年化Alpha
-50.99%
信息比率
-5.25
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为17.18%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-50.99%。
- Beta值(0.89)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-5.25)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-5.21%
12.91%
-18.12%
年化收益率
-19.86%
73.50%
-93.36%
风险指标
指标
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
19.80%
9.87%
2.01倍
最大回撤
8.64%
2.34%
3.70倍
夏普比率
-1.15
7.14
-8.30
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.89
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-50.99%
显著负值
欠佳
信息比率
-5.25
显著负值
欠佳
相关系数
0.44
低度相关
弱相关性
R²决定系数
19.66%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
59.03%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
216.25%
市场下跌时跌幅大于基准