▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 04:00
📈 累计收益
27.23% vs 基准 31.64%
📊 波动率
34.1% 基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
0.04%
贝塔系数
1.02
年化Alpha
-0.67%
信息比率
0.00
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为0.03%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- Beta值(1.02)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
鞍钢股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
27.23%
31.64%
-4.41%
年化收益率
35.03%
34.99%
0.04%
风险指标
指标
鞍钢股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.13%
21.52%
1.59倍
最大回撤
19.71%
15.66%
1.26倍
夏普比率
0.94
1.49
-0.55
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.02
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-0.67%
轻微负值
一般
信息比率
0.00
正信息比率
良好
相关系数
0.65
中度相关
明显相关
R²决定系数
41.66%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
91.00%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
87.76%
市场下跌时跌幅小于基准