▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 14:58
📈 累计收益
29.50%
vs 基准 31.30%
📊 波动率
41.8%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
6.90%
贝塔系数
1.05
年化Alpha
3.72%
信息比率
0.20
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为4.94%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为3.72%。
- Beta值(1.05)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
滨江集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
29.50%
31.30%
-1.79%
年化收益率
41.70%
34.80%
6.90%
风险指标
指标
滨江集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
41.82%
21.56%
1.94倍
最大回撤
27.60%
15.66%
1.76倍
夏普比率
0.93
1.47
-0.55
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.05
接近市场
中等波动性
年化Alpha
3.72%
显著正值
优秀
信息比率
0.20
正信息比率
良好
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.04%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
82.21%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
70.07%
市场下跌时跌幅小于基准