▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 04:38
📈 累计收益
94.33%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
49.0%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
84.61%
贝塔系数
1.02
年化Alpha
61.89%
信息比率
1.93
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为48.69%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为61.89%。
- Beta值(1.02)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.93)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国海防
沪深300指数
超额/差异
总收益率
94.33%
31.41%
62.92%
年化收益率
119.21%
34.59%
84.61%
风险指标
指标
中国海防
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
48.99%
21.48%
2.28倍
最大回撤
25.27%
15.66%
1.61倍
夏普比率
2.37
1.47
0.90
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.02
接近市场
中等波动性
年化Alpha
61.89%
显著正值
优秀
信息比率
1.93
高信息比率
优秀
相关系数
0.45
低度相关
弱相关性
R²决定系数
20.09%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
148.59%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
107.83%
市场下跌时跌幅大于基准