▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 12:34
📈 累计收益
10.12%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
48.5%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-14.13%
贝塔系数
1.35
年化Alpha
-19.78%
信息比率
-0.36
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为10.79%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-19.78%。
- 高Beta值(1.35)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
川宁生物
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.12%
34.38%
-24.26%
年化收益率
23.55%
37.67%
-14.13%
风险指标
指标
川宁生物
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
48.52%
21.57%
2.25倍
最大回撤
27.99%
15.66%
1.79倍
夏普比率
0.42
1.61
-1.18
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.35
高于市场
高波动性
年化Alpha
-19.78%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.36
轻微负值
一般
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
36.00%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
96.07%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
107.43%
市场下跌时跌幅大于基准