▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 13:15
📈 累计收益
87.67%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
55.2%
基准 17.9%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
88.72%
贝塔系数
0.91
年化Alpha
70.45%
信息比率
1.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为48.36%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为70.45%。
- Beta值(0.91)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.68)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
电投产融
沪深300指数
超额/差异
总收益率
87.67%
31.41%
56.26%
年化收益率
123.91%
35.19%
88.72%
风险指标
指标
电投产融
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
55.15%
17.91%
3.08倍
最大回撤
46.62%
13.42%
3.47倍
夏普比率
2.19
1.80
0.40
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.91
接近市场
中等波动性
年化Alpha
70.45%
显著正值
优秀
信息比率
1.68
高信息比率
优秀
相关系数
0.29
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
8.67%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
112.74%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
48.81%
市场下跌时跌幅小于基准