▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-26 01:30
📈 累计收益
42.96% vs 基准 34.38%
📊 波动率
51.0% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
24.97%
贝塔系数
1.46
年化Alpha
2.00%
信息比率
0.60
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为16.63%。
- 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为2.00%。
- 高Beta值(1.46)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.60)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
绿地控股
沪深300指数
超额/差异
总收益率
42.96%
34.38%
8.58%
年化收益率
62.65%
37.67%
24.97%
风险指标
指标
绿地控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
51.01%
21.57%
2.37倍
最大回撤
41.76%
15.66%
2.67倍
夏普比率
1.17
1.61
-0.44
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.46
高于市场
高波动性
年化Alpha
2.00%
轻微正值
良好
信息比率
0.60
高信息比率
优秀
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
38.10%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
147.41%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
145.60%
市场下跌时跌幅大于基准