▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 03:49
📈 累计收益
92.20% vs 基准 31.64%
📊 波动率
40.0% 基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
74.03%
贝塔系数
0.90
年化Alpha
59.50%
信息比率
2.11
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为43.47%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为59.50%。
- Beta值(0.90)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.11)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
广东宏大
沪深300指数
超额/差异
总收益率
92.20%
31.64%
60.57%
年化收益率
109.02%
34.99%
74.03%
风险指标
指标
广东宏大
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
40.05%
21.52%
1.86倍
最大回撤
20.13%
15.66%
1.28倍
夏普比率
2.65
1.49
1.16
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.90
接近市场
中等波动性
年化Alpha
59.50%
显著正值
优秀
信息比率
2.11
高信息比率
优秀
相关系数
0.49
低度相关
弱相关性
R²决定系数
23.54%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
110.51%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
62.47%
市场下跌时跌幅小于基准