▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 04:38
📈 累计收益
-100.00%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
114.2%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-71.40%
贝塔系数
1.65
年化Alpha
-61.31%
信息比率
-0.65
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为75.28%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-61.31%。
- 高Beta值(1.65)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.65)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国博电子
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-100.00%
31.41%
-131.41%
年化收益率
-36.81%
34.59%
-71.40%
风险指标
指标
国博电子
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
114.21%
21.48%
5.32倍
最大回撤
100.00%
15.66%
6.38倍
夏普比率
-0.35
1.47
-1.82
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.65
高于市场
高波动性
年化Alpha
-61.31%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.65
显著负值
欠佳
相关系数
0.31
低度相关
弱相关性
R²决定系数
9.58%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
75.76%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
156.70%
市场下跌时跌幅大于基准