▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 23:52
📈 累计收益
33.56% vs 基准 34.38%
📊 波动率
59.1% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
21.15%
贝塔系数
1.83
年化Alpha
-11.47%
信息比率
0.45
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为14.26%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-11.47%。
- 高Beta值(1.83)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
湖南裕能
沪深300指数
超额/差异
总收益率
33.56%
34.38%
-0.82%
年化收益率
58.82%
37.67%
21.15%
风险指标
指标
湖南裕能
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
59.06%
21.57%
2.74倍
最大回撤
48.76%
15.66%
3.11倍
夏普比率
0.95
1.61
-0.66
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.83
高于市场
高波动性
年化Alpha
-11.47%
显著负值
欠佳
信息比率
0.45
正信息比率
良好
相关系数
0.67
中度相关
明显相关
R²决定系数
44.56%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
158.84%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
164.20%
市场下跌时跌幅大于基准